Robert F.Engle - Robert F. Engle

Robert F.Engle III
2017'de Engle
doğmuş	( 1942-11-10 )10 Kasım 1942 (78 yaşında) Siraküza, New York , ABD
kurum	New York Üniversitesi , 2000'den beri California Üniversitesi, San Diego , (1975–2003) Massachusetts Teknoloji Enstitüsü , (1969–1975)
Alan	Ekonometri
gidilen okul	Cornell Üniversitesi , (Ph.D. 1969) Williams Koleji , (BS 1964)
Doktora danışmanı	Ta Chung Liu
Doktora öğrencileri	Mark Watson Tim Bollerslev
etkiler	David Hendry
Katkılar	ARCH Eşbütünleşme
Ödüller	İktisadi Bilimlerde Nobel Anma Ödülü (2003)
Bilgi de FİKİRLERİ / Repec

Robert Fry Engle III (10 Kasım 1942 doğumlu) Amerikalı bir ekonomist ve istatistikçidir . 2003 Nobel İktisadi Bilimler Anma Ödülü'nü kazandı ve ödülü " zamanla değişen oynaklık ( ARCH ) ile ekonomik zaman serilerini analiz etme yöntemleri için" Clive Granger ile paylaştı .

biyografi

Engle doğdu Syracuse, New York içine Quaker aile ve gelen mezun devam etti Williams College bir ile BS fizik. O bir Kazanılan MS fizik ve bir de doktora Ekonomi alanında, sırasıyla 1966 ve 1969'da Cornell Üniversitesi'nden . Doktorasını tamamladıktan sonra Engle , 1969'dan 1977'ye kadar Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ekonomi profesörü oldu . 1975'te California Üniversitesi, San Diego'nun (UCSD) fakültesine katıldı ve 2003'te emekli oldu. UCSD'de Fahri Profesör ve Araştırma Profesörü pozisyonlarına sahiptir. Halen New York Üniversitesi , Stern School of Business'ta , Finansal Hizmetlerin Yönetimi alanında Michael Armellino profesörü olarak ders vermektedir . At New York Üniversitesi , Engle ile ortaklaşa sunulan Yöneticiler için Risk Yönetimi Programı Bilim Master için öğretir Maliye Amsterdam Enstitüsü .

Engle'nin en önemli katkısı, finansal piyasa fiyatları ve faiz oranlarındaki öngörülemeyen hareketleri analiz etmek için çığır açan bir yöntem keşfetmesiydi . Bu değişken hareketlerin doğru karakterizasyonu ve tahmini, riski ölçmek ve etkin bir şekilde yönetmek için gereklidir . Örneğin, risk ölçümü, fiyatlandırma seçeneklerinde ve finansal türevlerde önemli bir rol oynar . Önceki araştırmacılar ya sabit bir oynaklık varsaymışlardı ya da buna yaklaşmak için basit cihazlar kullanmışlardı. Engle, hisse senedi fiyatlarının ve diğer finansal değişkenlerin yüksek oynaklık ve düşük oynaklık dönemleri arasında hareket etme eğilimini yakalayan yeni istatistiksel oynaklık modelleri geliştirdi ("Otoregresif Koşullu Değişkenlik: ARCH"). Bu istatistiksel modeller, modern arbitraj fiyatlandırma teorisi ve uygulamasının temel araçları haline geldi .

Engle, V-LAB sitesinde ülkeler genelinde sistemik risk üzerine haftalık bir tarih yayınlayan NYU-Stern'in Volatilite Enstitüsü'nün merkezi kurucusu ve yöneticisiydi .

Daha yakın zamanlarda, Engle (ve Eric Ghysels ) Society for Financial Econometrics'in (SoFiE) kurucu ortağı oldu.

Kişisel hayat

• Baba tarafından Büyükbaba – Robert Fry Engle, Sr. (d. 1879 d. 1946)
• Baba – Robert Fry Engle, Jr. (d. 1910 d. 1981, DuPont kimyager)
• Anne – Mary Starr Engle ("Murry", Fransızca öğretmeni, m. 1939)
• Rahibe – Patricia Lee Engle ("Patty", ikiz, UNICEF yetkilisi)
• Rahibe – Sally Engle Merry ( antropolog , ikiz)
• Eşi – Marianne Eger Engle ( psikolog , e. 10-Ağustos-1969, iki çocuk)
• Kızı – Lindsey Engle Richland ( psikolog )
• Oğul – Jordan Engle ( oyuncu , d. Mayıs-1980)
• Kayınvalide – Edith Eger ( psikolog , d. 29-Eylül-1927)

Seçilmiş işler

• Engle, Robert F. (1982). "Birleşik Krallık Enflasyon Varyansı Tahminleri ile Otoregresif Koşullu Değişken Varyans". ekonometrik . 50 (4): 987–1008. doi : 10.2307/1912773 . JSTOR  1912773 .
• Engle, Robert F.; Hendry, David F.; Richard, Jean-Francois (1983). ( David F. Hendry ve Jean-Francois Richard ile birlikte). "Dışsallık". ekonometrik . 51 (2): 277–304. doi : 10.2307/1911990 . JSTOR  1911990 .
• . (C. Granger, J. Rice ve A. Weiss ile birlikte). "Hava ve Elektrik Talebi Arasındaki İlişkinin Yarı Parametrik Tahminleri". J.Amer. Devletçi. Doç. 81 (394): 310–320. 1986. doi : 10.1080/01621459.1986.10478274 .CS1 bakımı: diğerleri ( bağlantı )
• Engle, Robert F.; Granger, CWJ (1987). ( Clive Granger ile birlikte ). "Birlikte Entegrasyon ve Hata Düzeltme: Temsil, Tahmin ve Test" (PDF) . ekonometrik . 55 (2): 251–276. doi : 10.2307/1913236 . JSTOR  1913236 .
• Engle, Robert F.; Lilien, David M.; Robins, Russell P. (1987). (David Lilien ve Russell Robins ile birlikte). "Vade Yapısında Zamanla Değişen Risk Priminin Tahmini: ARCH-M Modeli". ekonometrik . 55 (2): 391–407. doi : 10.2307/1913242 . JSTOR  1913242 .
• . (V. Ng ve M. Rothschild ile birlikte). "Bir Faktör ARCH Kovaryans Yapısı ile Varlık Fiyatlandırması: Hazine Bonosu için Ampirik Tahminler" (PDF) . Ekonometri Dergisi . 45 (1–2): 213–237. 1990. doi : 10.1016/0304-4076(90)90099-F . hdl : 2027.42/28496 . S2CID  55667632 .CS1 bakımı: diğerleri ( bağlantı )
• Engle, Robert F.; Russell, Jeffrey R. (1998). (JR Russell ile birlikte). "Otoregresif Koşullu Süre: Düzensiz Aralıklı İşlem Verileri İçin Yeni Bir Model". ekonometrik . 66 (5): 1127-1162. doi : 10.2307/2999632 . JSTOR  2999632 .
• "Dinamik Koşullu Korelasyon - Çok Değişkenli GARCH Modellerinin Basit Bir Sınıfı". İş ve Ekonomik İstatistikler Dergisi . 20 (3): 339–350. 2002. doi : 10.1198/073500102288618487 . S2CID  14784060 .
• Easley, D.; Engle, RF; O'Hara, M.; Wu, L. (2008). ( Maureen O'Hara , David Easley ve L. Wu ile birlikte). "Bilgili ve Bilgisiz Tüccarların Zamana Göre Değişen Geliş Oranları" . Finansal Ekonometri Dergisi . 6 (2): 171–207. doi : 10.1093/jjfinec/nbn003 .

Ayrıca bakınız

• Finansal piyasaların modellenmesi ve analizi

Referanslar

Dış bağlantılar

• V-Lab: gerçek zamanlı finansal oynaklık ve korelasyon ölçümleri, modelleme ve tahmin
• Finansal Ekonometri Derneği (SoFiE)
• "Robert F. Engle (1942– )" . İktisat Muhtasar Ansiklopedisi . Ekonomi ve Özgürlük Kütüphanesi (2. baskı). Özgürlük Fonu . 2008.
• Robert F. Engle , Matematik Şecere Projesi'nde
• Girenler ile Cı-SPAN

Ödüller
Daniel Kahneman Vernon L. Smith'in öncülüğünde	Ekonomide 2003 Nobel Anma Ödülü Sahibi Birlikte görev yaptı: Clive WJ Granger	Başarılı Finn E. Kydland Edward C. Prescott