Marc Yor - Marc Yor

Marc Yor
Marc Yor.jpg
Doğmak ( 1949-07-24 )24 Temmuz 1949
Öldü 9 Ocak 2014 (2014-01-09)(64 yaşında)
Paris , Fransa
Milliyet Fransızca
gidilen okul Ecole normale superieure de Cachan
Bilinen Brown hareketinin ince özellikleri , Bessel süreçleri , Lévy süreçleri
Ödüller Humboldt Ödülü
Bilimsel kariyer
Alanlar Matematik
kurumlar Paris VI Üniversitesi
Doktora danışmanı Pierre Prioret
Doktora öğrencileri

Marc Yor (24 Temmuz 1949 - 9 Ocak 2014), stokastik süreçler , özellikle semimartingallerin özellikleri , Brownian hareketi ve diğer Lévy süreçleri , Bessel süreçleri ve matematiksel finansa uygulamaları ile tanınan bir Fransız matematikçiydi .

Arka plan

Yor, 1981'den 2014'teki ölümüne kadar Paris, Fransa'daki Paris VI Üniversitesi'nde profesördü .

Humboldt Ödülü , Montyon Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödülün sahibiydi ve Fransız Cumhuriyeti tarafından Ordre National du Merite ödülüne layık görüldü . Fransız Bilimler Akademisi üyesiydi. Öğrencileri arasında Jean-Francois Le Gall ve Jean Bertoin gibi önemli matematikçiler var .

9 Ocak 2014'te 64 yaşında öldü.

bibliyografya

Kitabın

  • Yör, M. (1992). Brownian Hareketinin Bazı Yönleri. Bölüm I: Bazı Özel İşlevler . Birkhäuser.
  • Yör, M. (1997). Brownian Hareketinin Bazı Yönleri. Bölüm II: Bazı Son Martingal Sorunları . Birkhäuser.
  • Revuz, D., & Yor, M. (1999). Sürekli martingaller ve Brown hareketi . Springer.
  • Yör, M. (2001). Brownian Hareketinin Üstel Fonksiyonelleri ve İlgili Süreçler Üzerine . Springer.
  • Emery, M. ve Yor, M. (Ed.). (2002). Séminaire de olasılıklar 1967-1980: Martingale teorisinde bir seçim . Springer.
  • Chaumont, L. & Yor, M. (2003). Olasılık Alıştırmaları: Koşullandırma Yoluyla Ölçü Teorisinden Rastgele Süreçlere Rehberli Bir Tur . Cambridge Üniversitesi Yayınları.
  • Mansuy, R. & Yor, M. (2006). Brownian Ortamında Rastgele Zamanlar ve Filtrasyonların Genişletilmesi . Springer.
  • Mansuy, R. & Yor, M. (2008). Brownian Hareketinin Yönleri . Springer.
  • Roynette, B. & Yor, M. (2009). Brownian Yollarını Cezalandırmak . Springer.
  • Jeanblanc, M. & Yor, M., Chesney, M. (2009). Finansal piyasalar için matematiksel yöntemler . Springer.
  • Profeta, C., Roynette, B. & Yor, M. (2010). Olasılık Olarak Opsiyon Fiyatları . Springer.
  • Hirsch, F., Profeta, C., Roynette, B. & Yor, M. (2011). Açık yapılara sahip tavus kuşları ve ilişkili martingaller . Springer.

Ana kağıtlar

  • Yör, M. (2001). Bessel süreçleri, Asya seçenekleri ve kalıcılıklar. Gelen Üstel Brown hareketi, işlevleri ve ilgili süreçler (s. 63-92). Springer Berlin Heidelberg.
  • Pitman, J. ve Yor, M. (1997). Kararlı bir alt değişkenden türetilen iki parametreli Poisson-Dirichlet dağılımı. Olasılık Yıllıkları , 25(2), 855-900.
  • Pitman, J. ve Yor, M. (1982). Bessel köprülerinin bir ayrışması. Olasılık Teorisi ve İlgili Alanlar , 59(4), 425-457.

Referanslar